Αλγόριθμοι συμπεριφοράς μελισσών στην... υπηρεσία των τραπεζών

www.capital.gr


Αλγόριθμοι συμπεριφοράς μελισσών στην... υπηρεσία των τραπεζών


Της Έφης Καραγεώργου


Στην προσπάθεια τους να προβλέψουν με ασφάλεια τον πιστωτικό κίνδυνο, οι τράπεζες υιοθετούν αλγόριθμους αξιολόγησης του, οι

οποίοι βασίζονται στη συμπεριφορά ζευγαρώματος των μελισσών και της αναζήτησης τροφής των μυρμηγκιών.


Το εντυπωσιακό είναι ότι στη μεγάλη Βρετανία το 1999-2001 χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης του ζευγαρώματος

μελισσών σε 1350 εταιρείες για να εντοπίσουν ποιες ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Και αποδείχθηκε ότι έπεσαν μέσα σε ποσοστό

75,2%, όταν τα άλλα μοντέλα που χρησιμοποιούσαν οι τράπεζες έδιναν ποσοστό επιτυχίας από 55% μέχρι 72%.


Τα παραπάνω ειπώθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Α΄ Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και

Τραπεζικής, του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Στο συνέδριο συμμετείχαν πανεπιστημιακοί και τραπεζίτες και ένα από τα βασικά θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν οι νέες

μεθοδολογίες για την αποτελεσματική εκτίμηση και αντιμετώπιση ήταν του πιστωτικού κινδύνου.


Μάλιστα όπως ειπώθηκε οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν το 40% των δεικτών για να διαπιστώσουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας μιας

εταιρείας με εντυπωσιακά αποτελέσματα.


Παρουσιάστηκε μάλιστα και το βιβλίο 'εξελικτικοί αλγόριθμοι πιστωτικών κινδύνων και διοικητική επιστήμη' του λέκτορα

Πολυτεχνείου Κρήτης Γ. Μαρινάκη.


Στις ομιλίες τους οι τραπεζίτες αναφέρθηκαν διεξοδικά στην άνοδο των επισφαλειών και των καθυστερήσεων στα δάνεια και ειδικά

στα 'κόκκινα' στεγαστικά τα οποία μέχρι πρότινος αποτελούσαν την πλέον ασφαλή κατηγορία δανεισμού.

Οι καθυστερήσεις στα στεγαστικά από το 2008 –που ήταν στο 3,5%- μέχρι σήμερα έχουν σχεδόν υπερδιπλασιαστεί καθώς

διαμορφώνονται στην περιοχή του 8% και συνεχίζουν ανοδικά.


Προέβλεψαν δε, ότι αναμένεται μεγάλη πτώση της τάξης του 30% στις τιμές των επαγγελματικών ακινήτων. Ας σημειωθεί ότι μεγάλη

άνοδος παρατηρείται και στις καθυστερήσεις των επιχειρηματικών δανείων, ενώ διψήφια είναι τα ποσοστά στα καθυστερούμενα

δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ.


Αναφέρουμε ότι φέτος τα δάνεια σε καθυστέρηση θα ξεπεράσουν τα 26δισ ευρώ, καθώς ο δείκτης καθυστερήσεων στο σύνολο της

αγοράς θα κινηθεί πάνω από το 10,5%. Τα συνολικά υπόλοιπα νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τις τράπεζες διαμορφώνονται στα

255 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τις προβλέψεις και της Τράπεζας της Ελλάδος, τα δάνεια που θα κτυπήσουν θα είναι ύψους 26 δισ.

ευρώ. Περισσότερα από 500 χιλιάδες νοικοκυριά σήμερα καθυστερούν να πληρώσουν τις δόσεις τους, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και

στο κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων.


Οι τράπεζες μέσα από τα προγράμματα ρύθμισης των οφειλών προσπαθούν να δώσουν 'ανάσα' στους δανειολήπτες ούτως ώστε

πληρώνοντας χαμηλότερες δόσεις να είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το 10% όσων

αποπληρώνουν στεγαστικά δάνεια έχουν ζητήσει ρύθμιση του δανείου τους ενώ το ποσοστό ρυθμίσεων είναι πολύ υψηλότερο στα

καταναλωτικά και τις πιστωτικές κάρτες καθώς φτάνει στο 20%.


Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες οι καθυστερήσεις στα στεγαστικά κυμαίνονται στο 8%, ενώ στα

καταναλωτικά στο 17% με 20% και στις κάρτες φτάνουν μέχρι και το 25%. Στα επιχειρηματικά τώρα δάνεια, λόγω της φύσης τους, οι

καθυστερήσεις είναι πιο δύσκολο να 'μετρηθούν', όμως και εδώ, παρά τις αναχρηματοδοτήσεις διαμορφώνονται σε επίπεδα πάνω από

8%.

Πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι ζευγαρώματος μελισσών και αναζήτησης τροφής από μυρμήγκια

Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης ζευγαρώματος μελισσών ξεκινάει όταν η βασίλισσα αποφασίζει να κάνει την πτήση ζευγαρώματος και

βγαίνει από την κυψέλη ακολουθουμένη από ένα σμήνος κηφήνων.

Η βασίλισσα μπορεί να ζευγαρώσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι κηφήνες όμως μόνο μία. Η γονιμοποίηση τελειώνει

με το θάνατο του κηφήνα και τη βασίλισσα να έχει πάρει το σημάδι ότι ζευγάρωσε. Σε κάθε ζευγάρωμα της βασίλισσας με

διαφορετικό κηφήνα, το σπέρμα αποθηκεύεται στην σπερματοθήκη της βασίλισσας για να δημιουργήσει το γενετικό υλικό της

αποικίας. Κάθε φορά που η βασίλισσα γεννάει αυγά, χρησιμοποιεί μία μίξη από το σπέρμα για να τα γονιμοποιήσει, ούτως ώστε να

πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ο αλγόριθμος για το πρόβλημα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου λειτουργεί ως εξής: Αρχικά επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο

αρχικός πληθυσμών των μελισσών. Κάθε μέλισσα αντιπροσωπεύει μια υποψήφια λύση για το πρόβλημα επιλογής υπό συνόλου

χαρακτηριστικών –των πιο σημαντικών χρηματοοικονομικών δεικτών.
Κάθε λύση αναπαρίσταται από ένα δυαδικό διάνυσμα διάστασης m (m είναι ο συνολικός αριθμός των χαρακτηριστικών).

Το καλύτερο μέλος του αρχικού πληθυσμού είναι η βασίλισσα και όλα τα υπόλοιπα είναι κηφήνες. Για κάθε μέλισσα

χρησιμοποιούνται ταξινομητές ώστε να μας δώσουν τη συνάρτηση καταλληλότητας. Καθορίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στα

ζευγαρώματα που μπορεί να κάνει η βασίλισσα σε μία μόνο ημέρα και ακόμα ο αριθμός των βασιλισσών και ο αριθμός των νεογνών

που θα γεννήσουν όλες οι βασίλισσες.